Á leikmannaferli sínum var Henriksen sóknarmaður og lék hann á Íslandi með Val, Fram og ÍBV 2005-2006.

Frá því að skórnir fóru upp á hillu hefur hann þjálfað í Danmörku, fyrst Brønshøj og síðan Horsens. Hann hefur náð nokkuð flottum árangri í þjálfun. Henriksen er skipulagður þjálfari og líflegur karakter.

Kjartan Henry Finnbogason spilaði undir hans stjórn í Horsens og lýsti honum skemmtilega í viðtali í útvarpsþættinum árið 2016. Hljómar svolítið eins og hinn danski Jurgen Klopp.

Brian Priske, núverandi þjálfari Midtjylland, er að taka við Royal Antwerp í Belgíu. Henriksen hefur starfað sem sérfræðingur í sjónvarpi síðastliðið ár en hann er núna að snúa aftur í þjálfun.

Midtjylland er eitt sterkasta félagsliðið í Danmörku og er Mikael Neville Anderson leikmaður þess. Hvort hann verði áfram leikmaður þess, er góð spurning.